Книга. Временные ряды. М. Кендэл

О книге "Временные ряды. М. Кендэл"

Распознанный текст из книги:


--

Предисловие к первому изданию

За последние тридцать лет теория временных рядов претерпела существенные изменения частично благодаря введению вероятностных идей там, где раньше подход был детерминистским, частично благодаря мощи электронных компьютеров, устранивших трудности, связанные с многочисленными и утомительными расчетами при исследовании временных рядов. Тем не менее имеется тенденция к появлению разрыва между утонченной теорией и ее практическим приложением. Несмотря на многочисленные публикации в научных и специальных журналах, лишь в немногих работах предпринимается попытка охватить предмет в целом в интересах статистики-практики.

Это обстоятельство и побудило меня написать предлагаемую читателю книгу. В ней преследуется цель представить основные идеи и методы анализа временных рядов, привести достаточное количество примеров, допускаемое ее объемом, и не прибегать к математике чаще, чем это необходимо. Я попытался написать такую книгу, которую мне бы хотелось иметь под рукой, когда много лет назад я впервые заинтересовался временными рядами.

За разрешение воспроизвести некоторые таблицы и рисунки выражаю глубокую признательность профессору Дадли Дж. Каудену и директору школы администраторов при университете Северной Каролины (таблицы приложения А), профессору Джеймсу Дарбину и редколлегии журнала"Biometrika» (таблицы приложения Б), профессору К. Гренджеру (рис. 8.4) и доктору Д. Дж. Райду (рис. 9.1).

Лондон,
Февраль, 1973 г.

М. Кендэл

Предисловие ко второму изданию

Во втором издании исправлены опечатки, устранены неясности, расширен список рекомендуемой литературы. В остальном оно повторяет первое издание.

Лондон,
Декабрь, 1975 г.

М. Кендэл

--

Time-Series

Sir Maurice Kendall
M. A., Sc. D., F. B. A.

Second edition

Charles Griffin and Company Ltd
London and High Wycombe

М. Кендэл

Временные ряды

Перевод с английского и предисловие
Ю. П. Лукашина


--


# Содержание

- Предпосевные переводчика
- Предпосевные к первому изданию
- Предпосевные ко второму изданию
- Общие идеи
- Критерии случайности
- Тренд
- Выбор скользящего среднего
- Сезонность
- Стационарные ряды
- Проблемы выборочных сериальных корреляций и коррелограмм
- Спектральный анализ
- Прогнозирование методами автопроекции
- Многомерные ряды
- Прогнозирование по лаговым соотношениям
- Замечания к некоторым проблемам оценивания и существенности
- Приложение А. Веса для построения полиномиальных трендов
- Приложение Б
- Литература
- Перевод некоторых терминов

--

## М. Кендэл

## Временные ряды

Книга одобрена на заседании редколлегии серии"Библиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков» 27.02.79.

Зав. редакцией
А. В. Павлюков
Редактор
Е. В. Крестьянинова

Мл. редактор
О. Б. Степанченко

Техн. редактор
Л. Г. Челышева

Корректоры
Т. М. Васильева, Н. П. Сперанская

Художн. редактор
Э. А. Смирнов

Иб № 902

Сдано в набор 11.05.81.
Подписано в печать 05.10.81.

Формат 60×90\(^1\)/16.
Бум. тип. № 2.
Гарнитура"Литературная».

Печать высокая.
П. л. 12,5.
Усл. п. л. 12,5.
Усл. кр.-отт. 12,81.
Уч.-изд. л. 12,98.

Издательство"Финансы и статистика», Москва, ул. Чернышевского, 7.

Московская типография № 4 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
129041, Москва, Б. Переяславская ул., д. 46.

--

Кендэл М.

К35 Временные ряды / Пер. с англ. и предисл. Ю. П. Лукашина. — М.: Финансы и статистика, 1981. — 199 с., ил. — (Б-чка иностр. книг для экономистов и статистиков).

80 к.

Книга посвящена аналитическим методам обработки экономических временных рядов. Сформулированы цели анализа рядов, рассмотрены ранговые критерии, тренды, сглаживание, сезонность колебаний, стационарные ряды. Представлены методы прогнозирования с указанием областей их применения.
Для экономистов и статистиков, как научных работников, так и практиков, а также аспирантов и студентов.

108051—128
010(01)—81

41—81 (С) 0702000000 1702060000
Ббк 22.172
517.8

--

1 Второй индекс 10803.

--

Предисловие переводчика

Вниманию читателя предлагается перевод книги М. Кендэла"Временные ряды». С работами М. Кендэла, английского статистика с мировым именем, занимавшего с 1960 по 1962 г. пост президента Королевского статистического общества, советский читатель уже имел возможность познакомиться¹.

Отличительной чертой книги"Временные ряды» является то, что она в первую очередь предназначается для начинающего статистика-практика. Круг вопросов, рассматриваемых в ней, достаточно широк. С одной стороны, изучаются методы, представляющие арсенал исследования одномерных и многомерных временных рядов. С другой стороны, сделан краткий обзор нерешенных проблем.

Автор прослеживает историю возникновения временных рядов как способа описания различных процессов, рассматривает общие вопросы, связанные с временными рядами, и, в частности, проблему соотношения объема выборки и количества информации, формулирует цели анализа временных рядов ...